DEoptim-PortfolioAnalytics. fPortfolio. robustbase. corpcor. truncnorm. Оптимальный портфель 15 активов разных классов. Данные за последние 2 года. Меры риска в целевой функции портфеля вычисляются с использованием PerformanceAnalytics (Carl and Peterson 2010). Начальная совокупность в DEoptim генерируется с использованием функции random_portfolios в PortfolioAnalytics
xcoce/Rstudio-DEoptim-PortfolioAnalytics
Folders and files
| Name | Name | Last commit date | ||
|---|---|---|---|---|