Capital Growth System (CGS) — Полная документация

1. Философия и цели системы

Ключевые принципы

Рост количества BTC, а не доход в долларах — главная метрика успеха
Реинвестирование прибыли обратно в Growth Zone
"Вечный портфель" — базовые активы (BTC) никогда не продаются
DCA-инвестиции — регулярные пополнения как топливо стратегии

Структура портфеля: 3 зоны

Зона	Назначение	Типичная доля
Growth Zone	BTC в залоге, генерация займа	40–60%
Stability Zone	Стейблкоины для докупок при просадках	40–60%
Yield Zone	Заёмные средства в работе (DeFi)	= размер займа

2. Growth Zone — Механика залога

Параметры

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Initial LTV	50%	Начальный уровень закредитованности
Liquidation Threshold	85%	Порог ликвидации
Протоколы	Fluid, Morpho, Aave	Lending-платформы для залога

Формулы

Health Factor (HF): $$HF = \frac{Collateral \times LiqThreshold}{Debt}$$

LTV: $$LTV = \frac{Debt}{Collateral} \times 100%$$

Интерпретация Health Factor

HF	Статус	Действие
> 1.5	✅ Безопасно	Нет действий
1.2–1.5	⚠️ Внимание	Мониторинг
< 1.2	🔴 Опасно	Срочные меры
< 1.0	❌ Критично	Риск ликвидации

3. Yield Zone — Стратегии заёмных средств

Распределение (по умолчанию)

Компонент	Доля	Назначение
GM Pool	40%	AMM-токены BTC/USDC
CLMM	30%	Concentrated Liquidity позиции
Stablecoins Reserve	30%	Резерв для 2-й CLMM позиции

Важно: Сумма GM + CLMM + Reserve = 100% от займа

4. Расчёт GM токенов (AMM)

Модель: Uniswap V2 / Constant Product

Инвариант пула: $$k = x \cdot y = const$$

Стоимость позиции: $$V = 2\sqrt{k \cdot P}$$

Формула изменения стоимости GM

$$\frac{V_{new}}{V_{old}} = \sqrt{\frac{P_{new}}{P_{old}}}$$

или

$$GM_{change} = \sqrt{1 + \Delta_{BTC}} - 1$$

Таблица изменений GM при падении BTC

Падение BTC	Множитель r	Изменение GM
-7%	0.93	-3.6%
-15%	0.85	-8.2%
-30%	0.70	-16.3%
-50%	0.50	-29.3%
-70%	0.30	-45.2%

Механика продажи GM

При продаже GM токенов:

50% → BTC (отправляется в залог)
50% → USDC (+ Stability Zone → покупка новых GM)

5. Расчёт CLMM позиций (Concentrated Liquidity)

Модель: Uniswap V3

Параметры ренжа:

Нижняя граница: -15% от точки входа
Верхняя граница: +5% от точки входа

Формулы

Liquidity (L): $$L = \frac{V_0}{2\sqrt{P_0} - \frac{P_0}{\sqrt{P_b}} - \sqrt{P_a}}$$

где:

$V_0$ — начальная стоимость позиции
$P_0$ — цена входа
$P_a$ — нижняя граница ренжа
$P_b$ — верхняя граница ренжа

Количество активов внутри ренжа ($P_a < P < P_b$): $$x_{BTC} = L \times \left(\frac{1}{\sqrt{P}} - \frac{1}{\sqrt{P_b}}\right)$$

$$y_{USDC} = L \times \left(\sqrt{P} - \sqrt{P_a}\right)$$

Стоимость позиции: $$V = x \times P + y$$

Средняя цена покупки BTC (при выходе за ренж)

$$P_{avg} = \sqrt{P_{entry} \times P_{exit}}$$

BTC получено: $$BTC = \frac{USDC}{\sqrt{P_{entry} \times P_{exit}}}$$

6. Действия при ПАДЕНИИ рынка

Stability Zone

Просадка BTC	Действие
-15%	Ничего не делать
-30%	30% USDC → покупка GM
-40%	Мониторинг
-50%	40% USDC → покупка GM
-60%	Мониторинг
-70%	30% USDC → покупка GM

GM Pool

Просадка BTC	Действие
-7%	Продать 30% GM → BTC в залог, USDC → купить GM снова
-15%	Продать ВСЕ GM → BTC в залог, USDC → купить GM снова
-30%	Продать ВСЕ GM → BTC в залог, USDC → купить GM снова
-40%	Мониторинг
-50%	Продать ВСЕ GM → BTC в залог, USDC → купить GM снова
-60%	Мониторинг
-70%	Продать ВСЕ GM → BTC в залог, USDC → купить GM снова

CLMM

Просадка BTC	Действие
0%	Открыть CLMM #1 на 30% займа (ренж -15% / +5%)
-15%	CLMM #1 полностью в BTC → залог. Открыть CLMM #2 из Reserve
-30%	CLMM #2 полностью в BTC → залог. STOP (больше не открываем)
-40%	Мониторинг
-50%	STOP
-60%	Мониторинг
-70%	STOP

Особый случай: Если CLMM = 0%, при -15% Reserve идёт на покупку GM (вместо открытия CLMM#2)

Мониторинг (-40%, -60%): Никаких активных действий. Стоимость позиций пересчитывается пассивно для отслеживания состояния портфеля.

Stablecoins Reserve

Просадка BTC	Действие
-15%	Весь Reserve → открытие CLMM #2 (или → GM если CLMM = 0%)

7. Ключевые метрики мониторинга

S/G Ratio (Stability/Growth)

Отображается как дробь X/Y где X + Y = 100 (аналогично слайдеру настроек).

$$S% = \frac{Stability}{Stability + Collateral} \times 100$$

Значение	Интерпретация
0/100	Все стейблы израсходованы (100% в залоге)
40/60	Стандартное распределение
50/50	Баланс 50/50
60/40	Консервативный портфель (больше стейблов)

Примечание: Reserve из Yield Zone не учитывается в S/G — только Stability Zone и Collateral.

Y/L Ratio (Yield/Loan)

$$Y/L = \frac{GM + CLMM + Reserve}{Debt}$$

Значение	Интерпретация
> 1	Yield Zone покрывает долг (хорошо)
= 1	Нейтрально
< 1	Долг больше Yield Zone (внимание!)
0	Yield Zone израсходована

8. Потоки капитала

DeFi доходы → Growth Zone

Источник	Направление
Комиссии от CLMM	→ Growth Zone (залог)
APY за Stability стейблкоины	→ Growth Zone (залог)
APY за Reserve стейблкоины	→ Growth Zone (залог)

Growth Zone пополняется только из внутренних источников системы, не из DCA.

DCA → Stability или Yield Zone

Логика направления DCA основана на сравнении отклонений:

$$\text{Отклонение S/G} = \frac{|\text{текущий} - \text{целевой}|}{\text{целевой}}$$

$$\text{Отклонение Y/L} = \frac{|\text{текущий} - 1.0|}{1.0}$$

Условие	DCA направить в
HF < 1.5	Stability Zone (безопасность приоритет)
HF ≥ 1.5, отклонение Y/L > отклонение S/G	Yield Zone
HF ≥ 1.5, отклонение S/G > отклонение Y/L	Stability Zone

Принцип: DCA идёт в зону с большим отклонением от цели для восстановления баланса.

9. Пример симуляции

Начальные параметры

Общий портфель: $100,000
Growth Zone: 60% = $60,000
Stability Zone: 40% = $40,000
Цена BTC: $100,000
Initial LTV: 50%
Liquidation Threshold: 85%

Yield Zone (займ = $30,000)

GM Pool: 40% = $12,000
CLMM: 30% = $9,000
Reserve: 30% = $9,000

Результаты при падении до -70%

Метрика	Начало	При -70%
BTC в залоге	0.60 BTC	~1.2+ BTC
Health Factor	1.70	~1.0–1.1
LTV	50%	~75–80%
Stability Zone	$40,000	$0
S/G Ratio	1.63	0.00

10. Важные замечания

Ограничения симуляции

⚡ Симуляция показывает только защитную механику при падении рынка без учёта:

Доходности DeFi-позиций (APY)
Регулярных DCA-инвестиций
Комиссий и slippage

Риски

При падении свыше -55–60% HF приближается к критическому уровню
Ликвидация возможна при HF < 1.0 (LTV > 85%)
Impermanent Loss в GM и CLMM позициях

Протоколы

Залог: Fluid, Morpho, Aave
GM Pool: GMX Protocol
CLMM: Uniswap V3, Raydium, Orca

11. Симулятор

Модели

Модель	Цель	Описание
Capital Growth	Накопление BTC	Агрессивная стратегия для максимального накопления базового актива
Capital Growth Dynamic	Накопление BTC (HF-триггеры)	Модифицированная версия с триггерами на основе Health Factor
Hybrid Model	Доход + Рост	Сбалансированный подход: ежемесячный доход и участие в росте рынка

Quiz

Раздел	Описание
CGS Quiz	Тренировка принятия решений для стратегии Capital Growth

Структура файлов

cgs-simulation/
├── index.html                    # Landing page — выбор модели
├── capital_growth.html           # Capital Growth симуляция
├── capital_growth_dynamic.html   # Capital Growth Dynamic (HF-триггеры)
├── index_extended.html           # Capital Growth расширенная (+ S/G, Y/L)
├── hybrid.html                   # Hybrid Model симуляция
├── quiz.html                     # Quiz — тренировка принятия решений
├── shared.css                    # Общие стили
├── shared.js                     # Общие утилиты
├── CLAUDE.md                     # Инструкции для разработки
└── README.md                     # Документация

Ссылки

Страница	Ссылка
Выбор модели	index.html
Capital Growth	capital_growth.html
Capital Growth Dynamic	capital_growth_dynamic.html
Capital Growth Extended	index_extended.html
Hybrid Model	hybrid.html
Quiz	quiz.html

Пароль: web3academy_cgs_2025

Capital Growth

Версии Capital Growth симулятора:

Базовая — HF до/после, колонки GM/CLMM/Reserve/Stability
Расширенная — + S/G и Y/L Ratio до/после действий с отклонениями

Capital Growth Dynamic

Экспериментальная модификация Capital Growth с триггерами на основе Health Factor:

Отличия от базовой версии:

Триггеры срабатывают при HF < 1.45 (вместо фиксированных уровней % падения BTC)
Yield Zone включает CLMM позиции (40% GM, 30% CLMM, 30% Reserve)
CLMM ренж: -15% / +5% от точки входа

Последовательность триггеров:

HF < 1.45 + CLMM вышел из ренжа → CLMM#1 → BTC в залог, Reserve → CLMM#2
HF < 1.45 + CLMM#2 вышел → CLMM#2 → BTC в залог, CLMM STOP
HF < 1.45, нет CLMM → Продажа GM с подливом из Stability Zone

Преимущества HF-триггеров:

Учитывают доходы с DeFi (реинвестирование в залог)
Объективная метрика здоровья позиции
Регулярные DCA-пополнения могут отодвигать триггеры

Hybrid Model

Особенности Hybrid модели:

Гибкий слайдер Growth/Stability (½ Stability → Yield)
CLMM ренж: +10% / -25% (шире чем в Capital Growth)
Debt направляется в CLMM для увеличения дохода
Показывает ожидаемый ежемесячный доход (CLMM APR + Stability APR)
Автоматическая ребалансировка при -25%, -45%, -60%

12. Quiz — Тренировка принятия решений

Quiz для проверки понимания стратегии Capital Growth.

Особенности

10 случайных вопросов из банка вопросов
Категории: GM Pool, CLMM, Stability Zone, DCA, DeFi доходы
Перемешанные варианты ответов
Детальное отображение сценария (HF, LTV, распределение портфеля)
Отслеживание ошибок по категориям
Генерация картинки результата для Discord

Категории вопросов

Категория	Описание
GM Pool	Действия с GM токенами при падении/росте
CLMM	Управление CLMM позициями и Reserve
Stability Zone	Использование стейблкоинов для докупок
DCA	Куда направлять регулярные инвестиции
DeFi доходы	Распределение доходов от DeFi позиций

13. Hybrid Model — Детали

Распределение

При выборе Growth/Stability через слайдер:

Growth Zone — выбранный % (BTC в залоге)
Yield Zone — ½ от Stability + Debt → CLMM
Stability Zone — ½ от оставшегося (стейблкоины)

Пример при слайдере 50/50:

Growth: 50%
Yield: 25% + Debt (займ)
Stability: 25%

Параметры по умолчанию

Параметр	Значение
Initial LTV	30%
Liquidation Threshold	85%
CLMM APR	25%
Stability APR	10%
CLMM ренж	+10% / -25%

Действия при падении

Уровень	Действие
-25%	CLMM#1 → BTC → залог. Займ до 30% LTV. Stability + займ → CLMM#2
-45%	CLMM#2 → BTC → залог. Займ до 60% LTV. Займ → CLMM#3
-60%	CLMM#3 → BTC → залог. STOP

Версия документации: 2.0 Дата: Январь 2026

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 19 Commits
CLAUDE.md		CLAUDE.md
README.md		README.md
capital_growth.html		capital_growth.html
capital_growth_dynamic.html		capital_growth_dynamic.html
hybrid.html		hybrid.html
index.html		index.html
index_extended.html		index_extended.html
quiz.html		quiz.html
shared.css		shared.css
shared.js		shared.js

sann05/cgs_simulation

Folders and files

Latest commit

History

Repository files navigation

Capital Growth System (CGS) — Полная документация

1. Философия и цели системы

Ключевые принципы

Структура портфеля: 3 зоны

2. Growth Zone — Механика залога

Параметры

Формулы

Интерпретация Health Factor

3. Yield Zone — Стратегии заёмных средств

Распределение (по умолчанию)

4. Расчёт GM токенов (AMM)

Модель: Uniswap V2 / Constant Product

Формула изменения стоимости GM

Таблица изменений GM при падении BTC

Механика продажи GM

5. Расчёт CLMM позиций (Concentrated Liquidity)

Модель: Uniswap V3

Формулы

Средняя цена покупки BTC (при выходе за ренж)

6. Действия при ПАДЕНИИ рынка

Stability Zone

GM Pool

CLMM

Stablecoins Reserve

7. Ключевые метрики мониторинга

S/G Ratio (Stability/Growth)

Y/L Ratio (Yield/Loan)

8. Потоки капитала

DeFi доходы → Growth Zone

DCA → Stability или Yield Zone

9. Пример симуляции

Начальные параметры

Yield Zone (займ = $30,000)

Результаты при падении до -70%

10. Важные замечания

Ограничения симуляции

Риски

Протоколы

11. Симулятор

Модели

Quiz

Структура файлов

Ссылки

Capital Growth

Capital Growth Dynamic

Hybrid Model

12. Quiz — Тренировка принятия решений

Особенности

Категории вопросов

13. Hybrid Model — Детали

Распределение

Параметры по умолчанию

Действия при падении

About

Resources

Uh oh!

Stars

Watchers

Forks

Releases

Packages 0

Contributors 2

Uh oh!

Languages

Packages