Simulador de Inversion Cripto

Simulacion de inversion en las 500 criptomonedas con mayor capitalizacion de mercado mensual a lo largo de 11 meses.

Motivacion

En un mercado joven como el Cripto, la tendencia en el mediano plazo es que la capitalizacion total de mercado siga en aumento a pesar de la alta volatilidad.

A diferencia de una estrategia donde se estudia y elige invertir en unos pocos proyectos/criptomonedas, aqui se intenta simular una inversion mensual basado exclusivamente en las 500 monedas de mayor capitalizacion de mercado para cada mes.

La idea es que el mercado eventualmente crecera, segmentar la inversion permite resguardar el capital en las criptomonedas de mayor capitalizacion y a la vez capturar y beneficiarse de aquellas con bajo capitalizacion pero con un potencial de crecimiento y retorno mayor.

Estrategia

• Las 500 criptomonedas se dividen y agrupan en 3 clusters:

  • Las 10 primeras del ranking en el cluster 1
  • Las 40 siguientes en el cluster 2
  • Las 450 restantes en el cluster 3

• El ranking que ocupe la criptomoneda en ese mes determinara el porcentaje del fondo/valor del cluster que se le asigne. Los porcentajes sumados representan el 100% del fondo y se mantienen constantes durante todo el ejercicio.

• Se crea ademas un Fondo de Balanceo, y se define la Exposicion que tendra respecto a los clusters previamente definidos. Esto permite mantener el valor de los clusters en un determinado rango de porcentajes repecto a dicho fondo, de esta manera si el valor de mercado sufre una baja considerable se podran inyectar fondos y comprar mas tokens, y viceversa (se venden tokens) para generar liquidez.

• El primer mes, se distribuye, de acuerdo a un porcentaje de inversion, la cantidad de del fondo que recibira cada cluster. El fondo de blanceo, por default se le asigna el 10% de lo invertido. Luego se realizan las compras de las criptomonedas segun el ranking que ocupen en cada cluster (ver tablas mas abajo).

• A partir del segundo mes

  • Se realiza el balanceo entre los cluster y el fondo de balanceo, segun la exposicion definida previamente. El valor del cluster se calcula como la suma de la cantidad disponible de cada criptomoneda que compone el cluster multiplicada por su precio actual.
  • Las criptomonedas nuevas se les asiganara el porcentaje correspondiente para su compra de acuerdo a la posicion que ocupen.
  • Las que permanecen dentro del ranking, a partir de la cantidad acumulada del mes anterior, el precio actual y el puesto que ocupen se procedera a la venta/compra parcial para mantener los porcentajes asigandos. Ademas se define una Tolerancia de Balanceo, es la variacion porcentual tolerada del token respecto al mes anterior, en ese caso no se realizara la compra/venta.
  • Por ultimo las criptomonedas que salen del ranking (>500) se venderan a precio de mercado y los fondos generados se suman al Fondo de Balanceo

• Cada compra/venta tiene un costo de 0.01% de la operacion. Este monto se descuenta del Fondo de Balanceo.

Distribucion de % a invertir

Cluster 1

Ranking / Posicion	% inversion
1	14.5
2	13.5
...	...
9	6.5
10	5.5

Cluster 2

Ranking / Posicion	% inversion
11	3.7
12	3.6
...	...
49	1.34
50	1.28

Cluster 3

sub-cluster	Ranking / Posicion	% inversion
1	51- 80	11.3
2	81- 110	10.6
...	...	...
14	441- 470	2.7
15	471- 500	2

*Se agrupa en en 15 subclusters compuesto de 30 monedas cada uno por cuestion de espacio

Parametros de corrida

Ejemplo de parametros para 2 estrategias

fecha_inicio = (2021, 7, 5)                    # el dia tiene que coincidir con el dia seleccionado para la inversion
fecha_final = (2022, 6, 6)                     # el dia tiene que ser un dia despues del seleccionado para la inversion
fondos = 100000                                # inversion que se desea realizar    
porcentajes_a_repartir = [0.3, 0.3, 0.4]       # que porcentaje recibira cada cluster, previamente descontando el % al fondo de balanceo
tolerancia_balanceo = [0.02, 0.02, 0.02]       # variacion maxima tolerada de la cantidad de tokens respecto al mes anterior 
exposicion = [0.1, 0.2]                        # exposicion mini y max del fondo de balanceo respecto a los clusters  
estrategia = "estrategia_1"                    # nombre de la estrategia   

Graficos

roi, ganancia, fondos_balance, transacciones_acumulada, costo_acumulado

ROI

to do

• unittest