Dans le cadre de notre cours ML for Macroeconometrics, nous appliquons trois méthodes de prédiction à la prédiction de l'inflation en France :
- LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)
- Random Forest
- PCA + OLS (Principal Component Analysis followed by a linear regression)
Les données utilisées proviennent de la federal reserve economic data (FRED), elles contiennent des observations mensuels de différent indicateurs économiques français à l'instar des taux de chomages, taux de change, taux d'intérêt, indice d'investissement, de consommation et indice des prix.