本项目是由桥之队开源的量化回测系统,主要用于股票与金融衍生品,如期货、期权、数字货币等品种的交易历史回测以及程序化交易。
当前进展(持续更新中):
1.批量独立资金池策略,适用于每次交易只涉及一个品种的回测。
2.共享资金池回测,用于管理多个投资标的的买卖决策,通过多种技术指标来决定买卖时机。支持做多和做空操作;支持平衡持仓功能,在每个交易日结束时检查当前持仓的价值是否占总资产的5%(该占比可由使用者自行决定是否修改)。
3.策略参数优化,用于执行策略的参数优化流程,支持对不同策略(独立资金池、共享资金池)和回测模式进行优化。
git clone https://github.com/CabbageZhi/TL_BackTrader_Model.git
conda create -n BT_Model python=3.8
conda activbate BT_Model
pip install -r requirement.txt
python main.py
我们已提供可供测试的股票列表,见codes.csv
变量命名:类名采用驼峰式,单词首字母大写,不包含字符;类成员变量字母一般小写,函数一般大小写混合形式。
本项目将持续更新新功能,如果对项目开发过程感兴趣,请与我们联系。

