Ajout du Broker Bitstamp

[jsboige]

Expected Behavior

Possibilité d'utiliser le Broker Bitstamp, sur le modèle d'autres brokers crypto déjà implémentés.

Actual Behavior

Absence du Broker correspondant, la solution actuelle pour utiliser les données Bitstamp consiste à remplacer celles de gdax

Potential Solution

Construction des 2 classes pour le Broker et les Fees. Eventuellement mise à jour de l'énumération et la factory correspondante mais ça n'est pas nécessaire.

[MouhamedRassoul27]

ici l'api bitstamp
openapi.json

[MouhamedRassoul27]

Voici comment je veux procéder (à chaque fois je dirai mes limites sur le sujet): chaque fois je mettrais des étoiles c'est que c'est une tâche je peux réaliser

1- Comprendre la Spécification (fichier openapi.json)
2- utiliser des outils comme Swagger Codegen ou OpenAPI Generator pour générer automatiquement du code client en C# basé sur la spécification OpenAPI ***
3- Ajuster le code généré pour qu'il s'aligne avec les interfaces Lean. ***

4- Utilisez le client API au sein d'une nouvelle classe de courtage Lean qui implémente IBrokerage. implémenter toutes les méthodes nécessaires pour gérer la connexion à Bitstamp, l'écoute des données de marché, la passation des ordres...
Implémentez la logique d'authentification dans la classe de courtage pour se connecter à Bitstamp via l'API.

5- générer des clefs API sandbox pour tester ***
6- sécurité ?
7- documentation

[MouhamedRassoul27]

https://www.bitstamp.net/api/#tag/Fees/operation/GetTradingFeesForCurrency
site documentation de l'api

[jsboige]

@MouhamedRassoul27 Merci pour ces infos

Je me propose de t'archiver dans la journée la partie qui nous sera utile pour le backtesting à partir de nos données, à savoir une première implémentation simplifiée de BitstampBrokerageModel et BitstampBrokerageModel.

J'en resterai là et tu veux poursuivre avec l'objectif passer en live trading, tu peux en effet faire de l'intégration de l'API le point central de votre projet d'équipe comme nous en avons discuté en classe, auquel cas l'exigence sur l'algorithme en lui-même sera moindre pour l'évaluation, mais tu as l'air motivé alors j'imagine que tu ne contentera pas d'un algorithme bidon si l'objectif est bel est bien de passer en live à l'issue de notre cours.

[MouhamedRassoul27]

Bonjour,
Merci oui ça marche pour moi.
cdt

[jsboige]

@MouhamedRassoul27
Bon j'ai archivé ma première version du broker Bitstamp fonctionnelle pour le backtesting. L'archivage contient également les barres daily pour usd et eur, et j'ai également remonté les minutes dans l'archivage suivant. Cela devrait permettre à ceux qui ont du mal avec le convertisseur de travailler.

Mon implémentation est loin d'être parfaite, cf le todo dans BitstampFeeModel: j'ai pas mal galéré avec le calcul des fees à partir du Volume sur une fenêtre glissante de 30 jours. J'avais une solution plus élégante à la base mais qui s'est avérée une impasse du fait que la première tranche du schedule est sans frais. Idéalement on voudrait l'historique des trades plutôt que l'approximation à partir de Security.Holdings, sans doute qu'on doit pouvoir taper dans le Portfolio en allant chercher plus loin à l'initialisation, mais j'ai voulu faire avec ce qu'on a sous la main dans la classe et je n'ai pas trouvé mieux.

Je te propose de laisser cette issue ouverte pour la suite de ton travail, s'agissant maintenant de rajouter l'API de live trading.
Je ne sais pas si tu l'as vu, mais les APIs sont implémentées dans leurs propres dépots plutôt que dans celui de Lean:
cf les dépôts de https://github.com/QuantConnect
Ce sont autant de modèles sur lesquels tu peux t'appuyer.
Edit: pour plus de simplicité, je te propose néanmoins de rajouter les projets c# dans notre solution Lean plutôt que dans un dépôt tiers.

Sinon, en c# pour accéder à une API Rest, la librairie https://github.com/restsharp/RestSharp est assez populaire, et si tu as besoin de manipuler des websockets en asynchrone, on pourra en reparler, j'ai eu à le faire à l'aide de Channels dans le projet semantic-fleet récemment.

[jsboige]

génération de l'API:
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/generating-http-api-clients-using-visual-studio-connected-services/

[MouhamedRassoul27]

Bonsoir @jsboige
je ne retrouve plus les api déjà implémenter sur le lean. Pourriez vous me guidez ou me partager le chemin (lien github) directement.
Merci d'avance !

[MouhamedRassoul27]

C'est bon vous m'aviez partagé sur un des comment.
Du coup comme vous proposez je vais directement travailler sur notre fork plutôt que dans un dépôt tiers comme dans les autres api implémenter.
https://github.com/QuantConnect

[MouhamedRassoul27]

j'ai ajouté un nouveau dossier BitstampAPI dans le répertoire Brokerages.
Je vais mettre d'ici demain BitstampBrokerage.cs dans le répertoire Brokerages, à côté du dossier BitstampAPI, qui sera la classe principale interagissant avec ces classes de clients de l'API et gérant la fonctionnalité de courtage au sein de Lean.

N'hésitez pas svp si vous avez le temps de parcourir et me dire ce que vous en pensez et comment vous feriez. j'ai des erreurs et c'est normal je dois adapter en utilisant ces classes comme base pour l'intégration de courtage Bitstamp afin d'implémenter les méthodes requises par les interfaces de courtage de Lean, telles que IOrderProvider et IDataQueueHandler, en utilisant le client de l'API.

[jsboige]

Bien reçu. Je pense que tu devrais créer des projets c# dédié, comme c'est fait dans les dépôts d'API pris en exemples.
Cf. https://github.com/QuantConnect/Lean.Brokerages.Kraken (ou d'autres, je te laisse choisir l'exemple le plus approprié)
Je pense qu'on n'a pas besoin du projet Toolbox, mais un projet pour le connecteur et un autre pour les tests unitaires me paraissent appropriés.
Tu dois pouvoir copier et faire un rechercher / remplacer de "Kraken" par "Bitstamp" un peu à la vavite. Puis tu pourras sans doute commenter une bonne partie de code en attendant de voir s'il pourra te servir, mais au moins tu auras les bases pour avancer.

[MouhamedRassoul27]

D'accord est ce que je peux clôner ce dépot ?

[jsboige]

Oui clone celui là et peut-être d'autres histoire de voir celui qui est le plus proche de ce dont tu as besoin.
Après tu peux copier les 2 projets de celui que tu auras retenu dans le tien, en renommant tout ce qui a besoin d'être renommé en "Bitstamp" et en les rajoutant à la solution Lean. De là tu peux rajouter la façade Open API générée, et commencer l'adaptation en commentant tout ce qui est inutile / inadapté. A ce niveau, fais moi une pull request et je te donnerai un coup de main.
Si tu as des questions pour le choix du bon dépôt modèle, n'hésite pas.